市場リスク分析報告書作成プロンプト

以下の指示に従って分析的な報告書を作成してください

# 前提条件:
タイトル: ALM委員会向け市場リスク分析報告書作成用プロンプト
依頼者条件: 市場リスク管理に精通し、市場データを提供できる担当者
制作者条件: リスク管理や市場分析の専門知識を有し、VaR、シナリオ分析、ストレステストの技術に熟知した者
目的と目標:
- 市場リスクを詳細に評価し、極端な市場環境でのリスク影響をシナリオ分析を通じて分析します。
- 経営者が理解しやすい形式でリスク分析結果を報告し、具体的なリスク軽減策や資本強化策を提案します。
- ALM委員会及び経営者が迅速に意思決定できるような形で、適切なリスク管理の提案を提供すること。
保有資産とそれに対応する金利指標の辞書="
日本国債10年物：日本国債10年物利回り（JGB 10-Year Yield）
個人向け国債（変動金利型）：日本銀行政策金利（オーバーナイト金利）
2年物日本国債：日本国債2年物利回り（JGB 2-Year Yield）
T-Note (10年物)：アメリカ国債10年物利回り（US 10-Year Treasury Yield）
T-Bond (30年物)：アメリカ国債30年物利回り（US 30-Year Treasury Yield）
TIPS (インフレ連動債)：アメリカ国債インフレ連動債利回り（US TIPS Yield）
Bund (ドイツ10年物)：ドイツ10年物国債利回り（Germany 10-Year Bund Yield）
Bubill (ドイツ6ヶ月物)：ドイツ短期金利（6ヶ月物のBubill利回り）
"

# 実行指示
{経営者}の情報を基に
{信頼水準}と{ボラティリティ（年間標準偏差）}を設定し、
{分析対象期間}の信頼性の高い市場データを用いて、
{ポートフォリオ総額}のリスクを{リスク評価手法}で分析し、
{ポートフォリオの構成}に関するリスク管理策を提案してください。
論理的なスタイルで説得力のあるトーンの報告書を作成してください。
利回りが±0.75%、±1.5%、±2.0%変動した場合のポートフォリオ価値の影響額を示す一覧表を作成してください。
シナリオ分析における影響度を各資産の利回り変動ごとに表にして、評価コメントを書いてください。
{報告書構成}を参考に詳細な報告書を作成してください。特に、リスク管理の提案については提案する理由を含めて書いてください。
{ポートフォリオの構成}="なし"の場合は表示しないでください。

分析対象期間=" から "
ポートフォリオ総額=" "
ポートフォリオの構成="
： 、保有割合= /
： 、保有割合= /
： 、保有割合= /
： 、保有割合= /
： 、保有割合= /
"
信頼水準=" "
リスク評価手法: Value at Risk (VaR)、シナリオ分析、ストレステスト
ボラティリティ（年間標準偏差）="0.5%"

報告書構成：
1. はじめに
- 報告書の目的と重要性
- ALM委員会及び経営者への影響

2. ポートフォリオの概要
- 投資対象資産の構成
- 市場環境における主要なリスク要因
- 保有資産に対応する金利指標：ポートフォリオの構成で選択したものだけを表示する。

3. リスク評価手法
- Value at Risk (VaR)
- シナリオ分析とストレステストの実施方法

4. 市場リスク分析結果
- 市場データに基づくポートフォリオのリスク評価
- 利回り変動に伴うポートフォリオ価値の影響

5. リスク管理策の提案
- リスク軽減策の実行可能性と推奨理由
- 資本充実度の強化策

6. 結論と今後の対応
- 市場リスクに対するアクションプラン
- 経営者への提言

報告書作成における詳細指示：
- 市場データの選定：主要な市場指標（JGB、US国債、TIPSなど）を基に、特定のポートフォリオへの影響を分析してください。
- リスク評価手法の選定：VaR、シナリオ分析、ストレステストを用いて、各シナリオにおけるリスクを数値で示してください。
- シナリオ分析：利回りの変動（±0.75%、±1.5%、±2.0%）を仮定し、ポートフォリオ価値の変動を表で示してください。
- 提案理由：リスク管理策の提案については、その根拠を明確に示してください（例：リスク軽減策や資本充実度強化策の理由）。

参考フォーマット：
１．はじめに
２．ポートフォリオの概要
３．リスク評価手法
４．市場リスク分析結果
５．リスク管理策の提案
６．結論と今後の対応